Очень часто это сочетание пишут слитно: неудел. У ошибки есть вполне объяснимое оправдание: перед нами наречие, а наречия мы часто пишем слитно, хотя состоят они из разных морфологических элементов: навзничь (не на взничь), вдали (не в дали), сгоряча (не с горяча), наверх (не на верх) и так далее.

Но почему же наречие не у дел мы пишем раздельно? Дело в том, что перед нами не чистое наречие, а фразеологизм, который только используется в качестве наречия. И если бы фразеологизмы имели способность к динамике, рано или поздно все элементы этого сочетания срослись бы. Тогда мы получили бы неудел, и «криминала» в этом было бы не больше, чем в навстречу и недаром.

Однако у фразеологизмов есть уникальная особенность — они не меняются никогда. Могут пройти годы, столетия, тысячи лет, но устойчивое сочетание сохранит в себе старую лексику, формы, ударения и даже навсегда утраченные языком элементы: «Сел на конь да поехал в огонь» (не на коня), «Править бал» (не устраивать бал, не править балом), «Не суть важно» (слова суть больше нет — существует только есть), «На кру́ги своя» (не на свои круги́) и так далее.

Поэтому не у дел хоть и выполняет функцию наречия, а все же не пишется слитно, потому что является навсегда застывшим сочетанием.

Итак, правильно: не у дел. Ошибки: неудел, не удел.